股票指數(shù)期權(quán)是指什么?股票指數(shù)期權(quán)如何理解?(3)
2021-01-26 10:47 南方財(cái)富網(wǎng)
4.特殊型
路徑相關(guān)型期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的最終預(yù)期年化預(yù)期收益僅取決于到期日的原始資產(chǎn)價(jià)格。和路徑相關(guān)期權(quán)是一種特殊期權(quán),其最終預(yù)期年化預(yù)期收益與整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原資產(chǎn)價(jià)格的變化有關(guān)。路徑相關(guān)期權(quán)根據(jù)對(duì)原資產(chǎn)價(jià)格路徑的依賴程度可以分為兩類:一類是其最終預(yù)期年化預(yù)期收益與原資產(chǎn)價(jià)格在有效期內(nèi)是否達(dá)到某個(gè)或幾個(gè)約定水平相關(guān),稱為弱路徑相關(guān)期權(quán);
另一個(gè)期權(quán)的最終預(yù)期年化預(yù)期收益取決于整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原始資產(chǎn)價(jià)格的信息,稱為強(qiáng)路徑依賴期權(quán)。
主要有兩種強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán):亞式期權(quán)和回望期權(quán)。亞式期權(quán)到期日的預(yù)期年化預(yù)期收益取決于整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原始資產(chǎn)所經(jīng)歷價(jià)格的平均值,由于平均值的含義不同,分為算術(shù)平均亞式期權(quán)和幾何平均亞式期權(quán);回望期權(quán)的最終預(yù)期年化預(yù)期收益取決于有效期內(nèi)原始資產(chǎn)價(jià)格的最大(小)值,持有者可以“回顧”整個(gè)價(jià)格的演變過(guò)程,并選擇其最大(小)值作為最終價(jià)格。
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